银行从业资格考试风险管理精选试题

资格考试, 风险管理, 试题, 银行

一、单项选择题

　　1、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。

　　A、2% B、4% C、6% D、8%

　　2、风险文化中最重要，最高层次的因素是()。

　　A、风险管理理念 B、风险管理知识 C、风险管理制度 D、企业文化

　　3、以下风险中，属于系统风险的是()。

　　A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险

　　二、多项选择题

　　1、以下属于核心资本的是()。

　　A、股本 B、未分配利润 C、普通贷款储备 D、公开储备

　　2、商业银行风险管理部门的职责包括()。

　　A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B、根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策

　　C、核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估

　　D、全面掌握商业银行的整体风险状况

　　3、商业银行内部控制的主要原则包括()。

　　A、全面 B、审慎 C、有效 D、独立

　　4、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

　　A、维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　B、确认利益相关者的合法权利 C、保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

　　D、确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

　　三、判断题

　　1、商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()

　　2、商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。()

　　3、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()

　　4、商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()

　　5、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()

　　6、风险管理是商业银行的核心竞争力。()

　　一、单项选择题

　　1、B 2、A 3、B

　　二、多项选择题

　　1、ABD 2、ACD 3、ABCD 4、ABCD

　　三、判断题

　　1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、T

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发表于 2008-3-29 12:04 | 只看该作者您是本帖第965个浏览者

银行从业资格考试60道风险管理精选单选题

1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。

　　A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式

　　C.全面风险管理模式 D.内部管理模式

2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。

　　A.真实票据论 B.转换能力理论

　　C.存款理论 D.预期收入理论

3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_____。

　　A.银行券理论 B.资产结构理论

　　C.购买理论 D.销售理论

　4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_____

　　A.转换能力理论 B.预期收入理论

　　C.超货币供培理论 D.销售理论

　5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

　　A.信用风险 B.市场风险

　　C.操作风险 D.流动性风险

　6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

　　A.信用风险 B.市场风险

　　C.操作风险 D.流动性风险

　7._____不包括在市场风险中。

　　A.利率风险 B.汇率风险

　　C.操作风险 D.商品价格风险

　8._____是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

　　A.市场风险 B .操作风险

　　C. 流动性风险 D.国家风险

　9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。

　　A. 流动性风险 B . 国家风险

　　C.声誉风险 D.法律风险

　10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

　　A. 流动性风险 B . 国家风险

　　C.声誉风险 D.法律风险

　11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。

　　A. 操作风险 B . 国家风险

　　C.声誉风险 D.法律风险

　12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

　　A. 流动性风险 B . 国家风险

　　C.操作风险 D.法律风险

　13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

　　A. 流动性风险 B.战略风险

　　C.操作风险 D.法律风险

　14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。

　　A.风险对冲 B.风险分散

　　C.风险规避 D.风险转移

　15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。

　　A.风险对冲 B.风险分散

　　C.风险规避 D.风险转移
16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_____的风险管理方法。

　　A.风险对冲 B.风险分散

　　C.风险规避 D.风险转移

　17.下列不属于风险转移方式的是______。

　　A.承担 B.保险

　　C.转让 D.客户分散

　18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_____的风险管理方法。

　　A.风险补偿 B.风险分散

　　C.风险规避 D.风险转移

　19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_____的风险管理方法。

　　A.风险补偿 B.风险分散

　　C.风险规避 D.风险转移

　20.按照我国银监会的规定,下列_____不包括在核心资本中。

　　A.实收资本 B.资本公积

　　C.盈余公积 D.可转换债券

21. 按照我国银监会的规定,下列_____不包括在附属资本中。

　　A.重估储备 B.长期次级债务

　　C.优先股 D.实收资本

22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_____。

　　A.15% B.20%

　　C.25% D.50%

　23.______是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

　　A.会计资本 B.监管资本

　　C.经济资本 D.实收资本

　24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和______及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。

　　A.职工代表大会 B.工会

　　C.监事会 D.同业协会

　25._____负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。

　　A.董事会 B. 监事会

　　C.股东大会 D.高级管理层

　26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是_____。

　　A.风险识别 B.风险计量

　　C.风险监测 D.风险控制

　27.风险识别的主要方法不包括______。

　　A.故障树法 B.VaR

　　C.专家预测法 D.流程图分析法

　28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括______。

　　A.因果关系分析 B.VaR

　　C.敏感性分析 D.情景分析

　29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_____

　　A.国际结算系统 B.储蓄系统

　　C.信用卡系统 D.互联网上下载的相关数据

　30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_____

　　A.流动性风险指标 B.信用风险指标

　　C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标

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发表于 2008-3-29 12:05 | 只看该作者您是本帖第965个浏览者

31.下列指标中属于风险水平类指标的是______

　　A.正常贷款迁徙率指标工作 B.操作风险指标

　　C. 风险抵补类指标 D.准备盘充足程度指标

　32. 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_____

　　A. 不良贷款迁徙率 B.盈利能力

　　C.准备资金充足程度 D.资本充足程度

　33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_____

　　A.风险值较低的指标值 B. 风险值较高的指标值

　　C.风险值为二者均值的指标值 D.类似客户的指标值

　34._____不属于银行信息系统的物理安全。

　　A.环境安全 B.设备安全

　　C.系统安全 D.媒介安全

　35._____属于银行信息系统的系统安全。

　　A.环境安全 B.设备安全

　　C. 媒介安全 D.应用系统安全

　36. _____属于银行信息系统的网络安全。

　　A.安全认证 B.操作系统安全

　　C. 媒介安全 D.应用系统安全

　37. _____不属于银行信息系统的应用安全。

　　A.内网访问控制 B.外网物理隔离

　　C.病毒防护 D.网络结构安全

　38. _____属于银行信息系统的信息系统安全。

　　A. 操作系统安全 B. 内网访问控制

　　C.加密传输 D.媒介安全

　39. 银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_____。

　　A. 媒介安全 B.管理安全

　　C.应用安全 D.信息安全

　40. 银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_____等

　　A. 应用安全 B. 媒介安全

　　C.应用系统安全 D.环境安全

41.国内少数企业在_____，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。

　　A.20世纪60年代 B.20世纪80年代后期

　　C. .20世纪70年代后期 D. 20世纪80年代前期

　42.风险管理的核心在于_____。

　　A.风险识别 B.风险计量

　　C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合

　43.风险管理的目标在于_____.

　　A.获得最大的安全保障 B.风险计量

　　C.风险监测 D.选择最佳风险管理技术组合

　44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_____

　　A.负债业务 B.资产业务

　　C.中间业务 D.表外业务

　45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于____

　　A.长期贷款 B.消费者贷款

　　C.短期自偿性贷款 D.房地产贷款
46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_____

　　A.商业票据 B.流动资产

　　C.长期债券 D.国债

　47.预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根结底是以_____为基础的。

　　A.实际收入 B.未来收入

　　C.实际财富 D.投资收益

　48._____容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。

　　A.转换能力理论 B.预期收入理论

　　C.超货币供给理论 D.销售理论

　49._____是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。

　　A.销售理论 B.预期收入理论

　　C.资产结构理论 D.真实票据理论

　50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_____

　　A.销售理论 B.预期收入理论

　　C.银行券理论 D.真实票据理论

　51._____是银行券理论的核心。

　　A.负债的适度性 B.资产的适度性

　　C.尽可能多的负债 D.负债越少

　52.存款可分为_____和派生存款不同两类。

　　A.信用存款 B.定期存款

　　C.初始存款 D.企业存款

　53.存款理论的最主要特征是它的_____

　　A.流动性 B.稳健性

　　C.扩张性 D.冒险性

　54.被称为“银行负债思想的创新”的是_____

　　A.银行券理论 B.存款理论

　　C.购买理论 D.销售理论

　55.销售理论的主题是_____

　　A.推销金融产品 B.主动负债

　　C.购买负债 D.吸收存款

　56.全面风险管理模式强调信用风险、_____和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。

　　A.流动性风险 B.国家风险

　　C.法律风险 D.市场风险

　57._____提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。

　　A.资产负债表外管理理论 B.销售理论

　　C.存款理论 D.资产结构理论

　58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_____的研究。

　　A.衍生产品 B.金融技术

　　C.风险管理技术 D.工程技术

　59.巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于_____首次公布修改后的资本协议征求意见稿。

　　A.1998年5月 B.1999年6月

　　C.2001年1月 D.2003年4月

　60.在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了_____次资本协议征求意见稿。

　　A.1 B.2

　　C.3 D.4

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