金融工程书单
入门书籍：
# u) d% @% u( o' s8 L) E5 m1.Futures, Options and other derivatives--by John Hull.（买）
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1 ~) [& V- t0 V" O% |聪聪推荐：这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。5 O9 I& g3 S$ N4 w( T. w
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
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本人看法：经典中的经典，涉猎还算广泛，不过不够数学----人称华尔街的圣经，自然不算很难。
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2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork.（借）
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聪聪推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
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本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
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( t# r7 L" O7 Z: h4 T3.Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie（借）* K; ]7 K t8 @* S ]+ ^. b9 O
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聪聪推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。5 j4 Q* [% [% u" I+ |
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本人看法：没看过。图书馆有，但是holder之多不知道我在毕业前是否轮的到。鉴于是入门书籍，如果借不到就算了，以后有机会再补。1 Y& ^& R. s& T3 i% ~# q
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4.Financial calculus for finance II--Shreve（印）
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; g: L X6 M" P N- Z聪聪推荐：Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景， 但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。4 ~! P/ X7 Q b2 V$ c ^3 p3 g
5 A) P! i' P) ^" |' [6 X5 {本人看法：和 I 一起印了，因为无数人推荐。I是讲离散模型，II讲连续模型。QJ美女一直对Shreve赞赏有加，害得我也充满了对此人的幻想。
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/ w* V1 `# u1 `6 G4.5 Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski（借）
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; O; ~9 Q$ d% P3 n+ v u聪聪推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。* P$ t0 y, _/ F+ V! X1 v9 d
0 c0 d9 i. E( z1 H+ e5 V本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。
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数学背景
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4 N5 U7 \# |- X+ b5 ~* C" W9 V5. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz
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聪聪推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。 ~# L# w9 G+ Y7 d% }
) ^3 N0 m, _+ i本人看法：借不到。~~~><~~~~ 不过好在我不搞研究，暂时不考虑这本。
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6.Stochastic differential equations：....--Oksendal（印）
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聪聪推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
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本人看法：stochastic calculus for financial math的课本，的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻。6 a6 [7 q$ ]) T! t8 J2 Y0 N& D
, K W# r# o' [' n. E% H4 E3 |7.Stochastic integration and differential equations--Protter（借）" T* d% N! p" n# Y) N
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聪聪推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
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. l+ |) c* p% B) Y" {本人看法：没看过。-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。! M) X- ~ g* Z c4 ~* z2 U: i6 N# E
6 q# o) X, L( [/ a. Z0 \8.Numerical analysis---任何作者
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( Y+ N/ E4 S, I' S4 x8 a8 Z; B聪聪推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。。。）都太难了。。。2 @4 R# j0 t2 t" W" X3 ~
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本人看法：还好我不是phd，挖哈哈哈。! c. b2 e6 G1 \) M0 J
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Junior quant：2 d& r+ i6 s p5 N; D
' |9 p# h" W& u9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi（借）
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聪聪推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
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2 s2 \0 W- i: Z* ?8 N本人看法：hold乐，可以借来看看。
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10. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi
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0 I. [$ f, T" C& @聪聪推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
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: o' h8 @8 W4 g' N+ z* W本人看法：图书馆没有，暂时不考虑。
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11. Modeling derivatives in C++ --Justin London（印）1 w9 B" b) v% ]/ v; {& k; h, W$ X
( W. P4 M# w$ V7 Y! I3 ~3 X聪聪推荐：其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。+ L5 V6 M. l- E" i
8 o v8 q* H6 F& C6 P( C本人看法：很厚的一本书，model覆盖全面。聪聪记错了书名，卡卡。
