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股指期货日报(20100629)

www.21jrr.com发布时间:2010-06-29 09:33文章来源:未知投稿给我们

 

摘要:
*      昨日行情回顾与趋势判断
¨        国内方面
¨        国际方面
¨        冠通研判
目前盘面表现热点不连续,权重股上涨动能不足,不能带动指数强势上涨,投资者信心受挫,投资趋于谨慎,反弹基础薄弱,而且农行IPO可能冻结万亿资金,对沪深两市的资金面影响较大,短期内指数大幅上攻的可能不大,另外IF1007在2700点的支撑已被屡次验证,指数深幅下挫的可能也不大。总的来看,指数将仍然维持震荡走势。
*      重要新闻回顾
*      股指期货交易机会分析
今日大盘走势偏弱,上涨动力不足。主力IF1007合约增仓下跌,显示市场主力依然保持偏空思维。建议趋势投资者顺势而为,继续空单持有。
在套利方面,主力IF1007合约基本不存在套利机会。而近期IF1008合约价格始终在无套利区间上界附近波动,套利机会时有出现,但套利空间仅在10点之内。风险偏好者可尝试进行套利。
在跨期套利方面,价差波动有限,价差交易今日较难寻找明显的机会。而跨期套利的不确定性,使得07&08合约价差始终高于无套利区间上界6-10点,但该风险溢价依然过小,不建议投资者介入。
一、       昨日行情回顾与趋势判断
国内方面:
周末消息面总体而言比较平静,沪深300指数小幅低开,开于2734.51点。早盘维持上周的缩量震荡态势,在红绿盘之间徘徊,早盘走势较好的新疆板块下午出现回落,打击市场信心,拖累指数走低。截至收盘,沪深300指数收报2716.78点,下跌19.51点,跌幅0.71%,两市成交较上一交易日再度减小,仅893.39亿元,尾盘稍微有所放大。
股指期货方面,今日各合约开盘基本与前一交易日持平,主力合约IF1007开于2751.6点,指数早盘窄幅波动后随现指走低,IF1007下午主要在2740点附近徘徊,最低跌至2731.4点。截至收盘,IF1007收报2741.6点,下跌10.4点,跌幅0.38%,持仓增加2127手,重回20000以上。
国际方面:
    周一美国股市小幅收低,盘面震荡。会前在经济刺激计划退出战略上存在分歧的西欧各国和美国,在二十国集团多伦多峰会后达成妥协,美国、英国和法国领导人27日纷纷表态将采取措施削减财政赤字。G20领导人关于削减预算赤字的承诺使一些投资者担心全球经济复苏可能受到阻碍。周一欧洲股市收高,汽车与商品期货板块领涨。受美元走强影响,纽约金价收低1.4%;原油期货价格收低。
冠通研判:
目前盘面表现热点不连续,权重股上涨动能不足,不能带动指数强势上涨,投资者信心受挫,投资趋于谨慎,反弹基础薄弱,而且农行IPO可能冻结万亿资金,对沪深两市的资金面影响较大,短期内指数大幅上攻的可能不大,另外IF1007在2700点的支撑已被屡次验证,指数深幅下挫的可能也不大。总的来看,指数将仍然维持震荡走势。
 
 
表1 昨日国内主要现货指数收盘情况表
股票指数
收报
涨跌幅%
沪深300指数
2,716.78
-0.71
上证综指
2,535.28
-0.69
深证成指
10,012.06
-0.92
 
表2 昨日股指期货合约交易情况表
合约名称
开盘价
最高价
最低价
收盘价
涨跌
成交量
持仓量
日增仓
IF1007
2751.6
2763.8
2731.4
2741.6
-10.4
210541
20726
2127
IF1008
2778.0
2778.8
2748.0
2756.8
-10.6
4646
2591
352
IF1009
2801.0
2801.0
2770.2
2778.0
-11.4
630
1125
7
IF1012
2840.0
2852.0
2818.6
2828.0
-11.8
1530
2485
-26
 
表3 最新国际股价指数和主要大宗商品价格表
指数名称
收报
涨跌幅%
道琼斯工业平均指数
10138.52
-0.05
标准普尔500指数
1074.57
-0.20
纳斯达克综合指数
2220.65
-0.13
英国富时100
5071.68
0.50
法国CAC40
3576.45
1.61
香港恒生指数
20726.68
0.17
日经225指数
9693.94
-0.45
美元指数
85.656
0.40
     纽约原油期货价格08合约
78.25
-0.77
     纽约黄金期货价格08合约
1238.6
-1.40
数据来源:文华财经
 
 
二、       重要新闻回顾
Ø         IMF:希腊减赤计划将最终胜利
国际货币基金组织赴雅典谈判团团长汤姆森上周日表示,希腊将通过紧缩计划来应对巨大的债务危机。  
希腊政府6月25日不顾国内的强烈反对,决定推行数十年来最激进的养老金制度改革。这项改革将削减养老金,阻止目前普遍的提早退休,并把工作年限从35至37年提高到40年。妇女的退休年龄从60岁延长至65岁,与男性相同。新制度平均削减养老金7%,此外,政府还削减了退休者所领取的节日补贴。
希腊国会预计将于下周就养老金改革进行辩论。按照与欧盟和国际货币基金组织达成的协议,希腊必须在9月底前实施这项改革。
Ø        发改委:36个大中城市猪肉价格小幅上升
发改委网站6月28日消息,据国家发展改革委价格监测中心监测,6月25日,36个大中城市超市、集市猪肉(精瘦肉)零售价格平均每500克为10.85元,比24日上涨0.02元。
Ø        机构参与期指有望月内成行
据《证券日报》6月28日报道,在陆家嘴论坛浦江夜话“期货和衍生产品市场发展”的专题演讲中,上海东证期货有限公司总经理党剑透露,对于机构投资者参与股指期货的时间表,应该会在一个月内出台,内容方面应该比一般投资者更优惠。期货公司的筹备工作都已完备。
Ø        美国会通过严厉的金融监管改革法案
6月25日,美国国会通过大萧条时期以来最为严厉的金融监管改革法案,根据法案文本,美国将对金融市场进行全面监管,清除导致目前危机的各种“系统性风险”。这项法案的管辖范围“事无巨细”,大到大金融机构的运作、并购,小至抵押贷款的发放、信用评级的制定以及各种衍生工具的交易等,都将列入监管之列。而且法案规定,如果银行希望投资对冲基金和私募基金等投机性交易,那么,他们的最高投资额不能超过其资本的3%。政府将对资产超过500亿美元的银行和100 亿美元的对冲基金征收特别税,预计未来十年可收税190亿美元。
三、股指期货交易机会分析
今日大盘走势偏弱,上涨动力不足。主力IF1007合约增仓下跌,显示市场主力依然保持偏空思维。建议趋势投资者顺势而为,继续空单持有。
在套利方面,主力IF1007合约基本不存在套利机会。而近期IF1008合约价格始终在无套利区间上界附近波动,套利机会时有出现,但套利空间仅在10点之内。风险偏好者可尝试进行套利。
在跨期套利方面,价差波动有限,价差交易今日较难寻找明显的机会。而跨期套利的不确定性,使得07&08合约价差始终高于无套利区间上界6-10点,但该风险溢价依然过小,不建议投资者介入。
表4 期现套利机会分析表
合约名称
IF1007
IF1008
IF1009
IF1012
合约到期日
2010-7-16
2010-8-20
2010-9-17
2010-12-17
合约收盘价格
2741.6
2756.8
2778.0
2828.0
基差
-24.8
-40.0
-61.2
-111.2
期货理论价格
2720.5
2727.9
2733.7
2752.8
无套利区间上界
2742.9
2750.3
2756.1
2775.2
无套利区间下界
2698.2
2705.5
2711.3
2730.3
与上界之差
-1.3
6.5
21.9
52.8
与下界的差
43.4
51.3
66.7
97.7
 
(注:以上数据均来自wind)
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