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股指期货日报(20100813)

www.21jrr.com发布时间:2010-08-13 08:49文章来源:未知投稿给我们

摘要:

*      昨日行情回顾与趋势判断

¨        国内方面

¨        国际方面

¨        冠通研判

从昨日沪深300的走势看,日K线走出倒锤子形状,而且出现了放量的成交,这些都表明市场多空双方分歧依旧存在,但悲观情绪相对更加浓重。但从技术上看,指数再次接近2800点的整数关口,同时受到布林线中轨的支撑,预计今日大盘可能会出现比较强劲的支撑来抵御空头的打压。因此,总体来看,市场今日弱势震荡概率较大,空头可继续持仓观望。

*      股指期货交易机会分析

昨日受隔夜外盘大幅走低影响,沪深300指数低开1%左右,但从外盘大跌的原因分析,此次大跌对国内A股市场影响仅是暂时的,大盘仅在低位震荡了十分钟随后即走出自己独立行情。午后大盘冲高回落,截止收盘,沪深300指数日K线呈倒T字,显然上方压力依然明显。建议空单继续持有,如果今日沪深300有效击穿2800点关口,空单可以适量加仓,2880点止损。

套利方面,无风险套利机会始终未在IF1008合约与IF1009合约上出现,需要投资者耐心等待。而08&09合约的跨期套利价差又一次落入10-15区间,建议投资者在价差落至10点以下时买0908,等待价差扩大。

一、       昨日行情回顾与趋势判断

国内方面:

周四,沪深300指数低开高走,之后震荡下行,成交量有所放大,盘面弱势尽显,最终收于2816.39点,下跌1.19%。行业板块方面,仪器仪表行业一枝独秀以微涨报收,而家具、船舶和传媒娱乐行业则位于跌幅榜前列。权重板块方面,房地产板块表现相对较好,均跌幅为0.14%;石油、金融、有色金属则表现较弱,跌幅超过1%

股指期货昨日震荡更加激烈,四份合约呈现近强远弱格局,表明市场信心明显不足。主力合约IF1008报收于2826.8点,跌幅为0.46%,成交量较上一交易日略有下降。

国际方面:

周四美国股市收低,延续了前两个交易日下滑的趋势。美国就业数据令人失望、思科发布业绩预警,加深了投资者对经济复苏状况的担心情绪。美股开盘大幅下滑,但此后反弹,至收盘时主要股指跌幅均已收窄。本周前期股市已经大幅下跌,市场已处在超卖状态,因此吸引了很多抄底买家入场。欧洲股市在昨日暴跌后,周四小幅上扬。泛欧道琼斯Stoxx 600指数指数上涨了0.26点,至254.94点,涨幅为0.26%

因投资者对经济复苏前景感到担忧,对原油需求将会增长不会抱有奢望,原油期货周四收盘创一个月来新低。9月份交割的原油期货下跌了2.28美元,收报每桶75.74美元,创自712以来新低,跌幅为2.9%黄金期货周四创6周新高,令人失望的首次申请失业救济人数报告加剧了投资者对全球经济形势的担忧。

冠通研判:

从昨日沪深300的走势看,日K线走出倒锤子形状,而且出现了放量的成交,这些都表明市场多空双方分歧依旧存在,但悲观情绪相对更加浓重。但从技术上看,指数再次接近2800点的整数关口,同时受到布林线中轨的支撑,预计今日大盘可能会出现比较强劲的支撑来抵御空头的打压。因此,总体来看,市场今日弱势震荡概率较大,空头可继续持仓观望。

1 昨日国内主要现货指数收盘情况表

股票指数

收报

涨跌幅%

沪深300指数

2816.39

-1.19

上证综指

2575.48

-1.23

深证成指

10680.02

-1.17

2 昨日股指期货合约交易情况表

合约名称

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

持仓量

日增仓

IF1008

2822

2868.8

2810

2826.8

-13.2

337014

17863

-301

IF1009

2828

2878.4

2827

2838.8

-11.2

26761

7568

319

IF1012

2868

2916.2

2863.8

2873

-17

2655

3257

93

IF1103

2902

2955

2902

2909.6

-22.8

492

703

4

3 最新国际股价指数和主要大宗商品价格表

指数名称

收报

涨跌幅%

道琼斯工业平均指数

10319.95

-0.57

标准普尔500指数

1083.61

-0.54

纳斯达克综合指数

2190.27

-0.83

英国富时100

5266.06

0.40

法国CAC40

3621.07

-0.20

香港恒生指数

21105.71

-0.89

日经225指数

9212.59

-0.86

美元指数

82.589

0.20

     纽约原油期货价格09合约

75.74

-2.92

     纽约黄金期货价格12合约

1216.7

1.46

数据来源:文华财经

二、       重要新闻回顾

Ø         央行发行860亿元3年期票据

2010812(周四)中国人民银行将发行2010年第六十九期中央银行票据。本期票据期限3年,发行量860亿元。目前3个月期央票收益率存在一二级市场倒挂的情况,因此中国央行暂停了该品种的发行。预计3年期央票利率继续持平,本周公开市场操作实现资金净回笼成定局。

Ø         中国保监会发布《关于调整保险资金投资政策有关问题的通知》

中国保监会11日发布《关于调整保险资金投资政策有关问题的通知》,明确保险公司投资证券投资基金的余额,不超过该保险公司上季末总资产的15%,且投资证券投资基金和股票的余额,合计不超过该保险公司上季末总资产的25%。权益类资产占上季末总资产比例上限仍为20%,与之前的办法内容一致。

Ø        高污染高能耗产品出口退税将调整

    中国商务部副部长蒋耀平11日说,下半年中国外贸政策以稳为主,但仍有可能对一些高耗能、高污染产品的出口退税进行调整。中国政府调整经济结构的态度十分坚决。主营“两高”产品的上市公司未来经营大环境不会太好。

Ø        国家继续淘汰落后产能小钢厂

中国工业和信息化部在其官网上公布了《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》有关工作的通知,通知明确指出,2009年钢产量在100万吨以下的小钢企出路有二:引导其兼并重组或彻底淘汰。按照《通知》要求,各地工业主管部门需要在2010年年底前,将各地区编制完成并经地方人民政府审核同意后的钢铁企业兼并重组方案,上报给工信部审批。

Ø         增长担忧推高避险情绪 全球股市普跌

随着对全球经济放缓的担忧加剧,周三投资者争先恐后地买入避险资产,导致日圆对美元一度升至15年高点,同时股市大幅下跌。

虽然日圆一度触及上述高点,但日圆和美元都因为投资者逃离高风险投资而获得提振。这两种货币对欧元上涨逾2%,对英镑上涨1.25%左右。除此以外,美国国债、德国国债和英国国债这几种典型避险题材产品的价格齐齐走高。黄金价格再次站上每盎司1,200美元。

Ø         美贸易赤字再创新高

美国商务部的报告显示,6月份美国贸易赤字意外扩大至499亿美元,为近21个月以来的最高水平。报告显示,美国贸易赤字扩大的原因是生活消费品进口大幅增长以及出口的减少,6月份对华贸易逆差比上月增长了17%,至261.5亿美元,创下自200810月以来最高水平。但美国生活消费品需求强劲,对中国经济是利好因素,因美国大量生活消费品主要进口来自中国,这或许可以解释为什么中国出口数据表现好于预期。

三、       股指期货交易机会分析

昨日受隔夜外盘大幅走低影响,沪深300指数低开1%左右,但从外盘大跌的原因分析,此次大跌对国内A股市场影响仅是暂时的,大盘仅在低位震荡了十分钟随后即走出自己独立行情。午后大盘冲高回落,截止收盘,沪深300指数日K线呈倒T字,显然上方压力依然明显。建议空单继续持有,如果今日沪深300有效击穿2800点关口,空单可以适量加仓,2880点止损

套利方面,无风险套利机会始终未在IF1008合约与IF1009合约上出现,需要投资者耐心等待。而08&09合约的跨期套利价差又一次落入10-15区间,建议投资者在价差落至10点以下时买0908,等待价差扩大。

4 期现套利机会分析表

合约名称

IF1008

IF1009

IF1012

IF1103

合约到期日

2010-8-20

2010-9-17

2010-12-17

2011-3-18

合约收盘价格

2826.8

2838.8

2873.0

2909.60

基差

-10.4

-22.4

-56.6

-93.2

期货理论价格

2824.2

2843.9

2863.7

2863.66

无套利区间上界

2841.3

2847.4

2867.1

2886.89

无套利区间下界

2794.9

2801.0

2820.7

2840.43

与上界之差

-14.5

-8.6

5.9

22.71

与下界的差

31.9

37.8

52.3

69.17

(注:以上数据均来自wind

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