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股指期货套期保值的案例分析介绍,如何进行套期保值

时间:2019-07-08 09:19:28来源:网络整理作者:佚名

  如何进行股指期货套期保值案例分析?在投资的时候,最怕的就是亏损,但是亏损是无法避免的,想要减少亏损唯有保值。那么如何进行股指期货的套期保值呢?接下来小编为你介绍。

  熟悉股市的人都知道,股指期货是从股票中衍生出来的。因此在市场中,股指期货的价格和股票价格受同样的因素影响,它们的变化方向是一致的,具有套期保值的功能。只要投资者在期货市场中建立与股票现货市场相对的位置,那么当市场价格发生变化时,他将不可避免地在一个市场中获利并在另一个市场中亏损。通过计算适当的套期保值比率,可以实现损失与利润之间的近似平衡,从而达到保值的目的。

  在二零一九年一月二十九日,投资者持有的股票组合的总价值为五百万元,当时的沪深三百指数为一千六百五十点。投资者预计股市将在未来三个月内下跌,但由于其股票组合在年底具有强大的股息和持股潜力,投资者决定使用二零一九年三月到期的沪深三百股指期货合约对其股票投资组合进行空头套期保值。

  假设一月二十九日IF0703沪深三百股指期货的价格是一千六百七十点,那么投资者需要卖出10张(即500万元/(1670点* 300元/点))IF0703合约。如果指数沪深三百在三月一日跌至一千四百八十五点的话,则投资者的股票投资组合的总市值也降到了四百五十万元,亏损五十万元。但此时IF0703沪深300指数期货价格下跌至一千五百零三点,投资者便平仓了期货合约,这样就获利(1670-1503)点* 300元/点* 10=50.1万元,这样就正好弥补在股市中的损失,实现了期货套期保值的目的。相反,如果股票市场上涨,股票组合的总市值也会增加,随着股指期货价格相应上涨,投资者在股指期货市场的空头市场将遭受损失,这样一来,也抵消了投资者在股市获得的利润了。

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